Envíos recientes

  • ¿Debemos pensar en un estimator diferente para la mediana? 

    Velez, Jorge Ivan; Translational Genomics Group John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Building 131 Garran Road, Room 3.093 Canberra, ACT, 0200, Australia; Correa, Juan Carlos; Grupo de Investigación en Estadística, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor Asociado, Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
    La mediana, una de las medidas de tendencia central más populares y utilizadas en la práctica, es el valor numérico que separa los datos en dos partes iguales. A pesar de su popularidad y aplicaciones, muchos desconocen ...
  • Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica 

    Tamayo Medina, Ronne; Estadístico. Universidad Nacional de Colombia.; Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Profesor. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    En economía, una buena parte de los procesos observados a través del tiempo se plantean como el resultado de efectos de variables latentes, es decir, procesos no observables de forma directa. Este es el caso de la volatilidad ...
  • Calculo del tamaño de muestra para la estimación de una varianza en poblaciones finitas con funciones en R 

    Gutiérrez, Andrés; Dirección de evaluaciones, Icfes, Colombia; Zhang, Hanwen; Universidad Santo Tomás; Montaño, Cristian; Icfes
    Estimar la varianza del puntaje de una población finita en un examen estandarizadoes un objetivo importante en la evaluación de la educación. Sin embargoen la literatura estadística no existe una metodología general que ...
  • Uso de modelos de volatilidad estocástica para valoración de riesgo cambiario 

    Zea Castro, José Fernando; Asesor estadístico. Secretaría de Desarrollo Económico.
    En la literatura técnica y en las aplicaciones de finanzas es muyimportante cuantificar el riesgo de mercado. En el caso de tasas decambio que usan series de tiempo diarias es común el uso de laestrategia de RiskMetrics$^{TM}$ ...
  • Estimadores de regresión logística para tratamiento de no respuesta en el caso de cocientes de variables dicotómicas 

    Del Campo, Pedro Cesar; Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística, Bogotá
    Para la estimación de un cociente de variables dicotómicas en un diseño MAS^2 se utiliza información auxiliar para los elementos dela segunda etapa. La información auxiliar se usa en el numerador yel denominador a través ...
  • En defensa de la racionalidad bayesiana: a propósito de Mario Bunge y su “Filosofía para médicos” 

    Silva, Luis Carlos; Escuela Nacional de Salud Pública
    Se valoran críticamente los juicios generales que se hacen sobre la teoría de probabilidades y su aplicación en el campo de la salud en el libro “Filosofía para médicos”, del físico y epistemólogo argentino Mario Bunge. ...
  • Editorial 

    Zhang, Hanwen; Facultad de Estadística Universidad Santo Tomás
    Después de ocho números de publicación continuada, llega el primer cambio de la revista Comunicaciones en Estadística: el cambio del editor. Desde hoy, yo, Hanwen Zhang, profesora de la Facultad de Estadística de la ...
  • Editorial 

    Zhang, Hanwen; Facultad de Estadística Universidad Santo Tomás
    Editorial del volumen 9, número 2.
  • Una nota de cuidado sobre el efecto de datos parcialmente faltantes en la prueba de independencia χ2 

    Correa, Juan Carlos; Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Grupo de Investigación en Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.; Vélez, Jorge Iván; Genomics and Predictive Medicine Group, Department of Genome Biology, John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Canberra, ACT, Australia. Grupo de Investigación en Estad ́ıstica, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Grupo de Neurociencias, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
    El análisis de tablas de contingencia se utiliza ampliamente en muchas disciplinas, siendo el principal inter ́es la determinación de posibles asociaciones entre dos variables categóricas. Una de las pruebas más utilizadas ...
  • ¿Se necesita la prueba t de Student para dos muestras independientes asumiendo varianzas iguales? 

    Ortiz, Jorge Eduardo; Docente. Facultad de Estadística, División de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad Santo Tomás, Bogotá.; Moreno, Edna Carolina; Docente. Facultad de Estadística, División de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad Santo Tomás, Bogotá.
    En este trabajo se hace un examen del comportamiento de la proporción de rechazos equivocados de la hipótesis nula (error tipo I) en condiciones plenas de aplicabilidad de la distribución t de Student, es decir, con variables ...
  • Una nota sobre algunas estrategias representativas en muestreo y su validez práctica 

    Gutiérrez, Andrés; Estadístico, Magister en Estadística. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    Una estrategia de muestreo es una dupla compuesta de un diseño de muestreo y un estimador. En este artículo se tratará el problema de escoger una estrategia de muestreo representativa para las variables auxiliares con el ...
  • Modelo de recalificación para la prueba Saber 11 

    Acero R., William; Subdirección de Estadísticas, Icfes, Colombia; Sánchez, Jesús Fernando; Subdirección de Estadísticas, Icfes, Colombia; Suárez, Dora; Subdirección de estadísticas, Icfes, Colombia; Téllez, Cristian F.; Subdirección de estadísticas, Icfes, Colombia
    Actualmente, las pruebas estandarizadas son una herramienta fundamental ala hora de evaluar la calidad de la educación. Los cambios poblacionales y el la inclusión de nuevas forma de evaluación hacen necesario el uso de ...
  • Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo 

    Zhang, Hanwen; Investigador. Predictive Ltda.
    Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más ...
  • Cook's Local Influence in Generalized Linear Models via the Shape Operator 

    Solanilla, Leonardo; Universidad del Tolima; Clavijo, Jairo; Universidad del Tolima; Sánchez, Alfonso; Universidad del Tolima; Zambrano, Alex J.; Fundación Universitaria Los Libertadores
    In this paper we develop an algorithm for assessing the effect of small perturbations of the data on the validity of a postulated generalized linear model. The procedure is based on the geometric notion of shape operator, ...
  • Comparación de procedimientos FDR para la selección de parámetros en Regresión Poisson 

    Velez, Jorge Ivan; Translational Genomics Group John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Building 131 Garran Road, Room 3.093 Canberra, ACT, 0200, Australia; Correa, Juan Carlos
    La selecci\'on de variables significativas en modelos de regresi\'on es un problema importante en el trabajo estad\'istico aplicado. El modelo de Regresi\'on Poisson, \'util para describir el n\'umero de ocurrencias de un ...
  • Multivariate poverty index based on the Third National Household Budget Survey 2004-2005 

    Luzardo, Marianela; Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga; Márquez, Victor; Escuela Politécnica Superior de Chimborazo; Segovia, Herly; Universidad de Los Andes Mérida; Rangel, Kelly; Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga
    This study aimed to design a poverty index using a multivariate approach to create an alternative indicator that combines the benefits of the existing indexes. The construction of this index is based on data supplied by the ...
  • Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case 

    Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás.
    ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by ...
  • Editorial 

    Gutiérrez, Andrés; Estadístico, Magister en Estadística. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    Nos enorgullece sobremanera la publicación de este cuarto número consecutivo de la revista Comunicaciones en Estadística. Hace dos años que empezamos este proyecto editorial y, aunque al principio fue difícil, hemos sabido ...
  • Editorial 

    Zhang, Hanwen; Facultad de Estadística Universidad Santo Tomás
    Editorial del volumen 7 número 2.
  • Cálculo y estimación de la varianza en la aplicación del estimador de rastrillo 

    Orjuela, Luis Alfonso; Marketing Sciences Assistant. Millward Brown.
    La ponderación por calibración es una metodología en la que los pesos muestrales son ajustados de tal forma que cuando se aplican a un determinado conjunto de datos auxiliares, estos reproducen los totales del universo. ...

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