Envíos recientes

  • Spatio-temporal modeling of particulate matter in Santiago of Chile 

    Mendoza, Enner; Puraivan, Eduardo
    In this work, we consider a Bayesian hierarchical space-time model for concentration of particulate matter 2.5 in the City of Santiago de Chile proposed by (Cameletti et al. 2013). Taking into consideration the covariates: ...
  • ¿Debemos pensar en un estimator diferente para la mediana? 

    Velez, Jorge Ivan; Translational Genomics Group John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Building 131 Garran Road, Room 3.093 Canberra, ACT, 0200, Australia; Correa, Juan Carlos; Grupo de Investigación en Estadística, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Profesor Asociado, Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
    La mediana, una de las medidas de tendencia central más populares y utilizadas en la práctica, es el valor numérico que separa los datos en dos partes iguales. A pesar de su popularidad y aplicaciones, muchos desconocen ...
  • Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica 

    Tamayo Medina, Ronne; Estadístico. Universidad Nacional de Colombia.; Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Profesor. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    En economía, una buena parte de los procesos observados a través del tiempo se plantean como el resultado de efectos de variables latentes, es decir, procesos no observables de forma directa. Este es el caso de la volatilidad ...
  • Calculo del tamaño de muestra para la estimación de una varianza en poblaciones finitas con funciones en R 

    Gutiérrez, Andrés; Dirección de evaluaciones, Icfes, Colombia; Zhang, Hanwen; Universidad Santo Tomás; Montaño, Cristian; Icfes
    Estimar la varianza del puntaje de una población finita en un examen estandarizadoes un objetivo importante en la evaluación de la educación. Sin embargoen la literatura estadística no existe una metodología general que ...
  • Una nota de cuidado sobre el efecto de datos parcialmente faltantes en la prueba de independencia χ2 

    Correa, Juan Carlos; Escuela de Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Grupo de Investigación en Estadística, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín.; Vélez, Jorge Iván; Genomics and Predictive Medicine Group, Department of Genome Biology, John Curtin School of Medical Research, The Australian National University, Canberra, ACT, Australia. Grupo de Investigación en Estad ́ıstica, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Grupo de Neurociencias, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.
    El análisis de tablas de contingencia se utiliza ampliamente en muchas disciplinas, siendo el principal inter ́es la determinación de posibles asociaciones entre dos variables categóricas. Una de las pruebas más utilizadas ...
  • Estimadores de regresión logística para tratamiento de no respuesta en el caso de cocientes de variables dicotómicas 

    Del Campo, Pedro Cesar; Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística, Bogotá
    Para la estimación de un cociente de variables dicotómicas en un diseño MAS^2 se utiliza información auxiliar para los elementos dela segunda etapa. La información auxiliar se usa en el numerador yel denominador a través ...
  • ¿Se necesita la prueba t de Student para dos muestras independientes asumiendo varianzas iguales? 

    Ortiz, Jorge Eduardo; Docente. Facultad de Estadística, División de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad Santo Tomás, Bogotá.; Moreno, Edna Carolina; Docente. Facultad de Estadística, División de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad Santo Tomás, Bogotá.
    En este trabajo se hace un examen del comportamiento de la proporción de rechazos equivocados de la hipótesis nula (error tipo I) en condiciones plenas de aplicabilidad de la distribución t de Student, es decir, con variables ...
  • Una nota sobre algunas estrategias representativas en muestreo y su validez práctica 

    Gutiérrez, Andrés; Estadístico, Magister en Estadística. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    Una estrategia de muestreo es una dupla compuesta de un diseño de muestreo y un estimador. En este artículo se tratará el problema de escoger una estrategia de muestreo representativa para las variables auxiliares con el ...
  • Modelo de recalificación para la prueba Saber 11 

    Acero R., William; Subdirección de Estadísticas, Icfes, Colombia; Sánchez, Jesús Fernando; Subdirección de Estadísticas, Icfes, Colombia; Suárez, Dora; Subdirección de estadísticas, Icfes, Colombia; Téllez, Cristian F.; Subdirección de estadísticas, Icfes, Colombia
    Actualmente, las pruebas estandarizadas son una herramienta fundamental ala hora de evaluar la calidad de la educación. Los cambios poblacionales y el la inclusión de nuevas forma de evaluación hacen necesario el uso de ...
  • Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo 

    Zhang, Hanwen; Investigador. Predictive Ltda.
    Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más ...
  • Cook's Local Influence in Generalized Linear Models via the Shape Operator 

    Solanilla, Leonardo; Universidad del Tolima; Clavijo, Jairo; Universidad del Tolima; Sánchez, Alfonso; Universidad del Tolima; Zambrano, Alex J.; Fundación Universitaria Los Libertadores
    In this paper we develop an algorithm for assessing the effect of small perturbations of the data on the validity of a postulated generalized linear model. The procedure is based on the geometric notion of shape operator, ...
  • Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case 

    Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás.
    ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by ...
  • Cálculo y estimación de la varianza en la aplicación del estimador de rastrillo 

    Orjuela, Luis Alfonso; Marketing Sciences Assistant. Millward Brown.
    La ponderación por calibración es una metodología en la que los pesos muestrales son ajustados de tal forma que cuando se aplican a un determinado conjunto de datos auxiliares, estos reproducen los totales del universo. ...
  • Diagnósticos de Regresión Usando la FDR (Tasa de Descubrimientos Falsos) 

    Correa, Juan Carlos; Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
    Proponemos el uso de las pruebas Tasa de Descubrimientos Falsos (False Discovery Rate, FDR), test en lugar de los punto de cortes tradicionales utilizados en diagnósticos de regresión para detectar observaciones sospechosas. ...
  • Distribución Poisson-Pascal generalizada utilizando el algoritmo de Panjer 

    Cruz Reyes, Danna Lesley; Estudiante de Maestría en Estadística. Universidad Nacional de Colombia.; Másmela Caita, Luis Alejandro; Docente. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Autónoma de Colombia.
    El algoritmo de Panjer, utilizado en el cálculo actuarial, toma como base las distribuciones clase (a,b), presenta una fórmula recursiva para el cálculo de la función de distribución de sumas de variables aleatorias en un ...
  • Comparison between CART regression trees and linear regression 

    Díaz Sepúlveda, Juan Felipe; Universidad Nacional de Colombia; Correa, Juan Carlos; Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín
    La Regresión lineal es el método más usado en estadística para predecir valores de variables continuas debido a su fácil interpretación, pero en muchas situaciones los supuestos para aplicar el modelo no se cumplen y algunos ...
  • The Concentration of Land Ownership in Colombia 

    Rodríguez, Diana del Pilar; Profesor catedrático asociado. Universidad Distrital.; Cepeda Cuervo, Edilberto; Profesor asociado. Universidad Nacional de Colombia.
    Este artículo incluye resultados del estudio de la concentración dela tierra en Colombia. Inicialmente, se consideran aspectos teóricosrelacionados con la curva de Lorenz y el cálculo del Gini. Luego, sehace un análisis ...
  • A method for Determining Influential Observations in the SSE when Fitting Models in Factorial Designs 

    Ubaque Lopez, Blanca Cecilia; Docente, Colegio Nuestra Señora del Rosario.; Rincón Suárez, Luis Francisco; Docente, Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    En este artículo se presenta la generalización de la estadística Q_i  y el criterio para determinar  observaciones influyentes para la SCE  al ajustar un modelo lineal Y=Xbeta+e de rango incompleto en diseños factoriales. ...
  • Including Equal Sign in Null Hypothesis 

    Ortiz Pinilla, Jorge; Docente investigador. Universidad Santo Tomás.; Zhang, Hanwen; Docente investigador. Universidad Santo Tomás.
    Con alguna frecuencia, los investigadores se preguntan si la hipótesis nula puede excluir la igualdad de su enunciado para dejarla dentro de la alternativa, argumentando que las definiciones encontradas en la literatura ...
  • The Evolution of the Normal Distribution 

    Stahl, Saul; Department of Mathematics. University of Kansas.; Másmela, Luis; Profesor. Universidad Distrital.; Rincón, William; Profesor. Universidad Santo Tomás.
    La estadística es la más extensa de todas las aplicaciones de la matemática y en el centro de la estadística se encuentra la distribución normal, conocida por millones de personas como la curva en forma de campana o la ...

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