Recent Submissions

  • Editorial 

    Ortiz Rico, Andrés Felipe
    Editorial, Volumen 11, Número 2
  • cubm package in R to fit CUB models 

    Barajas, Freddy Hernández; Usuga Manco, Olga Cecilia; García Muñoz, Sebastián
    The class of CUB models is commonly used by practitioners to model ordinal data, in this paper we propose the cubm package which provides the class of CUB models in the R system for statistical computing. The cubm package ...
  • Una revisión de los modelos de volatilidad estocástica 

    Tamayo Medina, Ronne; Estadístico. Universidad Nacional de Colombia.; Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Profesor. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    En economía, una buena parte de los procesos observados a través del tiempo se plantean como el resultado de efectos de variables latentes, es decir, procesos no observables de forma directa. Este es el caso de la volatilidad ...
  • Estimadores de regresión logística para tratamiento de no respuesta en el caso de cocientes de variables dicotómicas 

    Del Campo, Pedro Cesar; Universidad Nacional de Colombia, Departamento de Estadística, Bogotá
    Para la estimación de un cociente de variables dicotómicas en un diseño MAS^2 se utiliza información auxiliar para los elementos dela segunda etapa. La información auxiliar se usa en el numerador yel denominador a través ...
  • Una nota sobre la prueba de Peña y Rodríguez para la bondad del ajuste en series de tiempo 

    Zhang, Hanwen; Investigador. Predictive Ltda.
    Este artículo tiene como fin divulgar a los lectores una prueba de bondad de ajuste para series de tiempo: la prueba de Peña y Rodríguez modificada (2002). Esta prueba es asintóticamente equivalente a la anterior, pero más ...
  • Una nota sobre algunas estrategias representativas en muestreo y su validez práctica 

    Gutiérrez, Andrés; Estadístico, Magister en Estadística. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    Una estrategia de muestreo es una dupla compuesta de un diseño de muestreo y un estimador. En este artículo se tratará el problema de escoger una estrategia de muestreo representativa para las variables auxiliares con el ...
  • ¿Se necesita la prueba t de Student para dos muestras independientes asumiendo varianzas iguales? 

    Ortiz, Jorge Eduardo; Docente. Facultad de Estadística, División de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad Santo Tomás, Bogotá.; Moreno, Edna Carolina; Docente. Facultad de Estadística, División de Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Universidad Santo Tomás, Bogotá.
    En este trabajo se hace un examen del comportamiento de la proporción de rechazos equivocados de la hipótesis nula (error tipo I) en condiciones plenas de aplicabilidad de la distribución t de Student, es decir, con variables ...
  • Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case 

    Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid; Docente. Facultad de estadística. Universidad Santo Tomás.
    ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by ...
  • Cálculo y estimación de la varianza en la aplicación del estimador de rastrillo 

    Orjuela, Luis Alfonso; Marketing Sciences Assistant. Millward Brown.
    La ponderación por calibración es una metodología en la que los pesos muestrales son ajustados de tal forma que cuando se aplican a un determinado conjunto de datos auxiliares, estos reproducen los totales del universo. ...
  • Diagnósticos de Regresión Usando la FDR (Tasa de Descubrimientos Falsos) 

    Correa, Juan Carlos; Profesor Asociado. Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín.
    Proponemos el uso de las pruebas Tasa de Descubrimientos Falsos (False Discovery Rate, FDR), test en lugar de los punto de cortes tradicionales utilizados en diagnósticos de regresión para detectar observaciones sospechosas. ...
  • Distribución Poisson-Pascal generalizada utilizando el algoritmo de Panjer 

    Cruz Reyes, Danna Lesley; Estudiante de Maestría en Estadística. Universidad Nacional de Colombia.; Másmela Caita, Luis Alejandro; Docente. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Universidad Autónoma de Colombia.
    El algoritmo de Panjer, utilizado en el cálculo actuarial, toma como base las distribuciones clase (a,b), presenta una fórmula recursiva para el cálculo de la función de distribución de sumas de variables aleatorias en un ...
  • The Concentration of Land Ownership in Colombia 

    Rodríguez, Diana del Pilar; Profesor catedrático asociado. Universidad Distrital.; Cepeda Cuervo, Edilberto; Profesor asociado. Universidad Nacional de Colombia.
    Este artículo incluye resultados del estudio de la concentración dela tierra en Colombia. Inicialmente, se consideran aspectos teóricosrelacionados con la curva de Lorenz y el cálculo del Gini. Luego, sehace un análisis ...
  • A method for Determining Influential Observations in the SSE when Fitting Models in Factorial Designs 

    Ubaque Lopez, Blanca Cecilia; Docente, Colegio Nuestra Señora del Rosario.; Rincón Suárez, Luis Francisco; Docente, Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    En este artículo se presenta la generalización de la estadística Q_i  y el criterio para determinar  observaciones influyentes para la SCE  al ajustar un modelo lineal Y=Xbeta+e de rango incompleto en diseños factoriales. ...
  • Including Equal Sign in Null Hypothesis 

    Ortiz Pinilla, Jorge; Docente investigador. Universidad Santo Tomás.; Zhang, Hanwen; Docente investigador. Universidad Santo Tomás.
    Con alguna frecuencia, los investigadores se preguntan si la hipótesis nula puede excluir la igualdad de su enunciado para dejarla dentro de la alternativa, argumentando que las definiciones encontradas en la literatura ...
  • The Evolution of the Normal Distribution 

    Stahl, Saul; Department of Mathematics. University of Kansas.; Másmela, Luis; Profesor. Universidad Distrital.; Rincón, William; Profesor. Universidad Santo Tomás.
    La estadística es la más extensa de todas las aplicaciones de la matemática y en el centro de la estadística se encuentra la distribución normal, conocida por millones de personas como la curva en forma de campana o la ...
  • Some criterium for comparing the Qi and DFβj(i) statistics for the analysis of residuals in complete range models 

    Rincón Suárez, Luis Fransisco; Docente. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    En este artículo se presenta un criterio para comparar las estadísticas Q_i y DF beta_j(i) comunmente usadas en el análisis de residuales para identificar observaciones influyentes en la estimación de modelos de rango ...
  • Sampling Strategy using Generalized Regression Estimators for Presidential Elections Favoritism Rate in Colombia 

    Torres Celis, Linda Johana; Gestor en la Coordinación de Estudios Económicos. Subdirección de Gestión de Análisis Operacional. Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
    Se propone el uso y se evalúa el desempeño de seis estimadores de la tasa de favoritismo en elecciones presidenciales que usen GREG estimadores en la primera etapa de selección. Se utiliza el método de simulación Monte ...
  • An Approach to Censored Data and the Bootstrap 

    Rodriguez, Yesid; Profesor. Universidad Santo Tomas; Tamayo, Ronne; Analista de riesgo. Banco de Crédito. Helm Financial services
    The purpose of this paper is to communicate some recent results about survival analysis under the Kaplan-Meier curve and its aplication to censored data by resampling methods such as Jackknife y Boostrap.
  • Prediction intervals for nonparametric forecasting of colombian inflation 

    Guacaneme, Fabio; Profesional estadístico. Seguros Colpatria.
    Este trabajo contiene los resultados de algunas aplicaciones del suavizamiento Kernel. Se presentan resultados del suavizamiento para la serie de la inflación total colombiana; predicciones múltiples pasos adelante en base ...
  • Sampling tables edition 

    Ortiz Pinilla, Jorge; Profesor. Facultad de Estadística. Universidad Santo Tomás.
    Se propone un procedimiento y una función en lenguaje 'R' para preparar la edición de grandes cantidades de tablas con estructuras similares que se generan durante las aplicaciones de encuestas.

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