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Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case

dc.contributores-ES
dc.contributoren-US
dc.creatorRodríguez Pinzón, Heivar Yesid
dc.date2009-08-28
dc.identifierhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36
dc.identifier10.15332/s2027-3355.2009.0002.03
dc.descriptionCon este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.es-ES
dc.descriptionThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models.en-US
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/plain
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Santo Tomáses-ES
dc.relationhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36/34
dc.relationhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36/3677
dc.sourceComunicaciones en Estadística; Vol. 2, Núm. 2 (2009); 147-167es-ES
dc.sourceComunicaciones en Estadística; Vol. 2, Núm. 2 (2009); 147-167en-US
dc.source2339-3076
dc.source2027-3355
dc.subjectModelos ARCH, modelos GARCH, volatilidad, inflaciónes-ES
dc.titleProfundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombianoes-ES
dc.titleDeepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian caseen-US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.typees-ES


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