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Identificación del modelo TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución generalizada del error y verificación empírica de la estimación de los parámetros
(2020-02-19)
This paper considers the identification of autoregressive orders of the TAR (Threshold AutoRegressive) model assuming the other structural parameters known based in the TAR package of Zhang and Nieto (2017), adapting it ...
Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada
(Universidad Santo Tomás, 2016)
In this paper, TAR models with GED noise is considered. The likelihood function recursively
is identified and a Bayesian method for estimation of these models is developed when
the structural parameters are known. The ...