2025-02-052025-02-05http://hdl.handle.net/11634/63130En este artículo se presenta un modelo de mapa autoorganizado de Kohonen (SOM), para encontrar una relación entre el día de la semana de la primera y segunda quincena del mes con el valor COLCAP, el cual corresponde al índice de referencia del mercado accionario colombiano. Adicionalmente, se describen los datos empleados, la configuración del SOM y los resultados de su entrenamiento. Utilizando la visualización por componentes del SOM se revelan gráficamente, respecto al día semanal en cada quincena, las predominancias que existen en el valor del retorno del índice COLCAP.In   this   article   is   presented   a   model  of Kohonen’s Self-Organizing  Map  (SOM),  used  to find  a relation  between  weekday  in  the  first  and  the  second fortnight with the daily return of index COLCAP, the reference index of Colombian stock market. In addition it is described data used, the configuration used in the SOM and its training results. Using visualizations by SOM components it is revealed graphically, regarding weekday on each fortnight, the existing predominances in the return value of COLCAP index.application/pdfCopyright (c) 2018 ITECKNEMapas autoorganizadosmercado accionario colombianoquincenaretorno diarioColombian stock marketdaily returnfortnightself-organizing mapsAnalysis of day-effect in the Colombian stock market using self-organizing mapsAnálisis del efecto-día en el mercado accionario colombiano empleando mapas autoorganizadosinfo:eu-repo/semantics/article