Alba Suárez, Miguel AntonioPineda Rios, Wilmer DarioDeaza Cháves, Javier2020-06-302020-06-302020-06Alba, M. A., Pineda, J., & Deaza, J., (S.F.) Análisis comparativo de las metodologías de estimación Semiparamétricas y vía cópulas del valor en riesgo (VAR) en el mercado renta variable colombiano periodo 2008-2016 Bogotá: Universidad Santo Tomáshttp://hdl.handle.net/11634/27557En los mercados financieros, los inversionistas se encuentran expuestos a un sinnúmero de riesgos entre los que se encuentran el riesgo de crédito, riesgo operacional, riesgo de liquidez y riesgo de mercado entre otros. Si bien, estos riesgos son objeto de estudio por parte del mercado, se hace necesario conocer las diferentes metodologías de estimación del valor en riesgo en el mercado de renta variable en Colombia en el período 2008-2016.application/pdfAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Equity marketVARGARCHCVARBacktestingCreditFinance systemFinancial marketCréditoSistema financieroMercado financierohttps://doi.org/10.15332/dt.inv.2020.01346Mercado de renta variableVARGARCHCVARBacktestingFormación de Recurso Humano para la Ctel: Proyecto ejecutado con investigadores en empresas, industrias y Estado