Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada

Zhang, HanwenCastro Toloza, Deysi Yurany2017-06-292017-06-292016Castro, D. (2016). Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada. (Trabajo de pregrado). Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombiahttps://hdl.handle.net/11634/3829En este trabajo se consideran los modelos TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada. Se identifica la función de verosimilitud de forma recursiva y se desarrolla un procedimiento bayesiano para la estimación de estos modelos cuando se conocen los parámetros estructurales. La metodología se basa en encontrar las densidades condicionales a posteriori de los parámetros y aplicar el muestreador de Gibbs.In this paper, TAR models with GED noise is considered. The likelihood function recursively is identified and a Bayesian method for estimation of these models is developed when the structural parameters are known. The methodology is based on finding the conditional posterior densities and apply the Gibbs sampler.application/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizadabachelor thesisTAR ModelsGED NoiseBayesian estimationGibbs SamplerEstimación de parámetros -- Métodos estadísticosModelos matemáticosTeoría de distribución -- Métodos estadísticosAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelos TARRuido GEDEstimación bayesianaMuestreador de Gibbsreponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.co