Pronóstico del Precio de la Energía en Colombia por medio de Modelos GARCH y Redes Neuronales Recurrentes

Rincòn Gòmez, William ArleyHuertas Garcìa, Juan Sebastian2021-08-252021-08-252021-08-25Huertas Garcìa, J. S. (2021). Pronóstico del Precio de la Energía en Colombia por medio de Modelos GARCH y Redes Neuronales Recurrentes. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.http://hdl.handle.net/11634/35374El precio de la energía es una variable con una alta volatilidad debido a la gran cantidad de factores influyentes que causan picos y variaciones fuertes en ciertos periodos, por esta razón se realizará un modelado del precio de la energía por medio de modelos utilizados frecuentemente para el tratamiento de series financieras como lo son los modelos GARCH que surgieron por la necesidad de trabajar series con heterocedasticidad condicional (Bollerslev, 1986). Además, se realiza la evaluación de predicción del modelo de redes neuronales recurrentes RNR (Manchado, 2018) con el fin de realizar una comparación para determinar cuál de las dos metodologías es la mejor para pronosticar el precio de la energía en Colombia.The price of energy is a variable with high volatility due to the large number of influencing factors that cause peaks and strong variations in certain periods, for this reason a model of the price of energy will be executed by means of models normally used for the treatment of financial series such as GARCH models that arose from the need to work series with conditional heteroskedasticity (Bollerslev, 1986). In addition, the prediction evaluation of the recurrent neural network model RNR (Manchado, 2018) is carried out in order to make a comparison to determine which of the two methodologies is the best to forecast the price of energy in Colombia.application/pdfspaAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Pronóstico del Precio de la Energía en Colombia por medio de Modelos GARCH y Redes Neuronales Recurrentesbachelor thesisEnergyRecurrent neural networksGARCHAICBICARCHRedes neuronales (Computadores)VolatilidadEconomía de la EnergíaEstadìsticaAbierto (Texto Completo)info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2EnergíaRedes neuronales recurrentesGARCHARCHAICBICARCHreponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomásinstname:Universidad Santo Tomásrepourl:https://repository.usta.edu.co