2025-02-052025-02-05http://hdl.handle.net/11634/60954ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models.Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH.application/pdftext/plainModelos ARCHmodelos GARCHvolatilidadinflaciónDeepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian caseProfundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombianoinfo:eu-repo/semantics/article