Modelo De Predicción Financiera De Las Cotizaciones Accionarias De CANACOL Y Bancolombia Mediante R Project

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2018-04-01

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Universidad Santo Tomás

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Resumen

Este trabajo inicia con el desarrollo conceptual y metodológico de las series de tiempo y su predicción a través de la creación de modelos econométricos, que usan como base el estudio histórico de datos en un periodo de tiempo determinado, aplicando modelos autoregresivos y de medias móviles (𝐴𝑅𝑀𝐴). Modelos para los cuales se hace necesaria la existencia de estacionariedad, lograda principalmente si se trabaja sobre los retornos de la serie de tiempo original. Seguidamente se aplica el método en un caso práctico sobre las acciones al cierre de las compañías CANACOL y Bancolombia, el desarrollo de este caso se realiza empleando el software libre R-Project

Abstract

This project begins with the conceptual and methodological development of the time series and its prediction through the creation of econometric models, these models are based of the historical data for a specific period, which is possible with the application of models autoregressive moving average (ARMA). These models must be stationaries and working only with the returns of the main series time. Finally, the method is applied in a case study, the data for the study are of closing share price of CANACOL and Bancolombia companies. the analysis of this case study is made R-Project software

Idioma

spa

Palabras clave

Citación

Figueredo A. 2018. Modelo De Predicción Financiera De Las Cotizaciones Accionarias De CANACOL Y Bancolombia Mediante R Project. Pregrado Negocios Internacionales. . Universidad Santo Tomas. Tunja

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