Modelo De Predicción Financiera De Las Cotizaciones Accionarias De CANACOL Y Bancolombia Mediante R Project
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2018-04-01Share
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Abstract
Este trabajo inicia con el desarrollo conceptual y metodológico de las series de tiempo y su
predicción a través de la creación de modelos econométricos, que usan como base el estudio
histórico de datos en un periodo de tiempo determinado, aplicando modelos autoregresivos y
de medias móviles (𝐴𝑅𝑀𝐴). Modelos para los cuales se hace necesaria la existencia de
estacionariedad, lograda principalmente si se trabaja sobre los retornos de la serie de tiempo
original. Seguidamente se aplica el método en un caso práctico sobre las acciones al cierre de
las compañías CANACOL y Bancolombia, el desarrollo de este caso se realiza empleando el
software libre R-Project
Abstract
This project begins with the conceptual and methodological development of the time series and
its prediction through the creation of econometric models, these models are based of the
historical data for a specific period, which is possible with the application of models
autoregressive moving average (ARMA). These models must be stationaries and working only
with the returns of the main series time. Finally, the method is applied in a case study, the data
for the study are of closing share price of CANACOL and Bancolombia companies. the analysis of
this case study is made R-Project software
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