Pronóstico de la Tasa de Siniestralidad de un Seguro de Desempleo en Colombia Mediante Modelos Lineales Dinámicos.
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2023-09-13
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
El desempleo es una de las variables más analizadas y esperadas mensualmente, ya que implica decisiones
en política pública que impactan la producción y el modelo de crecimiento del país, de ahí la
importancia que las aseguradoras ofrezcan un seguro de desempleo que cubra esta contingencia, por tal
motivo, este estudio, propone implementar métodos estadísticos, para generar un pronóstico de la tasa
de siniestralidad de un seguro de desempleo en Colombia, describiendo el nivel de exposición que tendrá
el producto de desempleo y así contribuir a que la compañía tenga la capacidad de afrontar y mitigar
una posible crisis. Dentro de los métodos clásicos de pronóstico, se usó los modelos lineales dinámicos,
el error cuadrático medio (RMSE) y el Rhat, utilizados para comparación, selección del mejor modelo y
verificación de convergencia de las cadenas; además, el backtesting determinó la eficiencia del modelo en
un escenario atípico
Abstract
Unemployment is one of the most analyzed and expected monthly variables since it implies deciding
sions on public policy that impact production and the country’s growth model, hence the It is important
that insurers offer unemployment insurance that covers this contingency, for this reason reason, this
study proposes to implement statistical methods, to generate a forecast of the rate of claims of an
unemployment insurance in Colombia, describing the level of exposure that will have the product of
unemployment and thus contribute to companies having the capacity to face and mitigate a possible
crisis. Within the classical forecasting methods, dynamic linear models were used, the root mean square
error (RMSE) and the Rhat used for comparison, selection of the best model and string convergence
check; In addition, the backtesting determined the efficiency of the model in an atypical scenario.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Rivera Jiménez, E. V. (2023). Pronóstico de la tasa de siniestralidad de un seguro de desempleo en Colombia mediante modelos lineales dinámicos. [Tesis de Maestría, Universidad Santo Tomas]. Repositorio Institucional.
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