Riesgo Operacional: Análisis Funcional de los Eventos Materializados Desde los Estados Financieros y las Transacciones
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Montejo Díaz, Omar Fernando
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gruplac
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Universidad Santo Tomás
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Descripción
El objetivo es analizar los gastos por Riesgo Operacional (RO) en las entidades bancarias, considerando posibles relaciones con variables de los estados financieros, como los ingresos por dividendos y los activos que devengan intereses, entre otros. Asimismo, se evaluará la relación entre el gasto por RO y las transacciones monetarias realizadas a través de los canales habilitados por los bancos para sus clientes. Para abordar este análisis, se empleará la metodología de análisis de datos funcionales (FDA), que incluye las siguientes etapas:
Análisis descriptivo funcional: permitirá comprender los datos de manera detallada y continua
en el tiempo.
Análisis de clúster funcional: se identificarán grupos de entidades con comportamientos similares en relación con el gasto por RO y las variables explicativas.
Construcción de indicadores: mediante el Análisis de Componentes Principales Funcionales
(ACPF), se generarán indicadores que faciliten el monitoreo del RO.
Predicción funcional: se aplicará la metodología de regresión funcional para prever el comportamiento del gasto por RO en función de las variables financieras y transaccionales de los
establecimientos de crédito.
Abstract
The objective is to analyse operational risk (OR) expenses in banking institutions, taking into account
potential relationships with financial statement variables, such as dividend income and interest-bearing
assets, among others. Additionally, the relationship between OR expenses and monetary transactions
carried out through channels provided by banks for their clients will be assessed.
To carry out this analysis, the functional data analysis (FDA) methodology will be employed, consisting
of the following stages:
Functional descriptive analysis: this stage will enable a detailed and continuous understanding of
the data over time.
Functional clustering analysis: banking entities with similar behaviour regarding OR expenses and
explanatory variables will be grouped.
Indicator construction: functional principal component analysis (FPCA) will be used to create
indicators that facilitate OR monitoring.
Functional prediction: the functional regression methodology will be applied to forecast the beha viour of OR expenses based on financial and transactional variables of credit institutions.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Montejo Díaz. O. F. (2025). Riesgo Operacional: Análisis Funcional de los Eventos Materializados Desde los Estados Financieros y las Transaccione. [Trabajo de Maestría, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
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