Explicación del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario Bajo la Perspectiva de Ganancias: Análisis de los Establecimientos de Crédito Colombianos entre los Años 2011 y 2020.

Garcia Gelvez, David Esteban; Ruiz Molina, Geraldinne Guadalupe

Explicación del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario Bajo la Perspectiva de Ganancias: Análisis de los Establecimientos de Crédito Colombianos entre los Años 2011 y 2020.

dc.contributor.advisor	Riveros S, Egberto A
dc.contributor.advisor	Pineda Ríos, Wilmer Darío
dc.contributor.author	Garcia Gelvez, David Esteban
dc.contributor.author	Ruiz Molina, Geraldinne Guadalupe
dc.contributor.corporatename	Universidad Santo Tomás	spa
dc.contributor.cvlac	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001454199
dc.contributor.googlescholar	https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=5KmOl5oAAAAJ
dc.contributor.orcid	https://orcid.org/0000-0001-7774-951X
dc.date.accessioned	2023-02-06T23:25:59Z
dc.date.available	2023-02-06T23:25:59Z
dc.date.issued	2023-02-03
dc.description	El riesgo de tasa de interés del libro bancario (IRRBB) se ha convertido en un factor de gestión preponderante para los establecimientos de crédito. Su medición en escenarios de estrés puede anticipar coyunturas complejas en materia de liquidez y rentabilidad que, si son previstas a tiempo, incentivan a las entidades a tomar decisiones sobre la estructura de su balance para salvaguardar su capital y margen de intermediación. Este trabajo pretende proponer un modelo estadístico que por medio del Margen Financiero Neto (NIM) pueda aproximar la exposición al IRRBB para los establecimientos de crédito colombianos. Además, se propondrán variables sectoriales y de control macroeconómico que coadyuven a una mejor interpretación de este riesgo en el contexto nacional. Los datos serán recolectados directamente de la Superintendencia Financiera de Colombia, con periodicidad mensual y en un periodo de estudio de 10 años, desde el año 2011 hasta el año 2020. Finalmente, se espera hacer una contribución metodológica al sector financiero colombiano y a la literatura latinoamericana en materia de medición y monitoreo de IRRBB, cuya literatura resulta ser escasa para esta parte de la región.	spa
dc.description.abstract	Bank book interest rate risk (IRRBB) has become a preponderant management factor for credit institutions. Its measurement in stress scenarios can anticipate complex situations in terms of liquidity and profitability that, if foreseen on time, encourage entities to make decisions about the structure of their balance sheet to safeguard their capital and intermediation margin.This paper aims to propose a statistical model that through the Net Financial Margin (NIM) that can approximate the exposure to IRRBB for Colombian credit institutions. In addition, sectoral and macroeconomic control variables will be proposed that contribute to a better interpretation of this risk in the national context.The data will be collected directly from the Financial Superintendence of Colombia, monthly and over a 10-year study period, from 2011 to 2020. Finally, we hope to make a methodological contribution to the Colombian financial sector and to Latin American literature on measurement matter and monitoring of IRRBB, whose literature is scarce for this part of the region.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magister en Estadística Aplicada	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.citation	Garcia Gelvez, D. E. y Ruiz Molina, G. G. (2022). Explicación del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario Bajo la Perspectiva de Ganancias: Análisis de los Establecimientos de Crédito Colombianos entre los Años 2011 y 2020. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.	spa
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11634/49392
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.branch	CRAI-USTA Bogotá	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Estadística	spa
dc.publisher.program	Maestría Estadística Aplicada	spa
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dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
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dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	spa
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dc.subject.keyword	Interest rate risk	spa
dc.subject.keyword	net financial margin	spa
dc.subject.keyword	credit institutions	spa
dc.subject.keyword	panel models	spa
dc.subject.lemb	Estadísticas Aplicada	spa
dc.subject.lemb	Finanza	spa
dc.subject.lemb	Interés	spa
dc.subject.lemb	Crédito	spa
dc.subject.lemb	Banco	spa
dc.subject.proposal	Riesgo de tasa de interés	spa
dc.subject.proposal	margen financiero neto	spa
dc.subject.proposal	establecimientos de crédito	spa
dc.subject.proposal	modelos panel	spa
dc.title	Explicación del Riesgo de Tasa de Interés del Libro Bancario Bajo la Perspectiva de Ganancias: Análisis de los Establecimientos de Crédito Colombianos entre los Años 2011 y 2020.	spa
dc.type	master thesis
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