Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case
| dc.creator | Rodríguez Pinzón, Heivar Yesid | es |
| dc.date | 2009-08-28 | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T16:52:21Z | |
| dc.date.available | 2025-02-05T16:52:21Z | |
| dc.description | ThisworkpresentsthetheoreticalsupportofARCHandGARCHmodelsproposed by Engle (1982) and Bollerslev (1986), developing the demonstrations of mean and variance, conditional and non-conditional based in the assumptions made by Engle (1982) and finally it presents an adjustment process, which presents the dynamic proper of ARCH and GARCH models. | en |
| dc.description | Con este trabajo se quiere presentar el soporte teórico de los modelos ARCH y GARCH propuestos por Eng82 y Boll86, desarrollando las demostraciones de media y varianza, condicional y no-condicional a partir de los supuestos hechos por Eng82 y finalmente se presenta el ajuste de un proceso, que presenta dinámicas ARCH y GARCH. | es |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/plain | |
| dc.identifier | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36 | |
| dc.identifier | 10.15332/s2027-3355.2009.0002.03 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11634/60954 | |
| dc.language | spa | |
| dc.publisher | Universidad Santo Tomás | es |
| dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36/34 | |
| dc.relation | https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/36/3677 | |
| dc.source | Comunicaciones en Estadística; Vol. 2 No. 2 (2009); 147-167 | en |
| dc.source | Comunicaciones en Estadística; Vol. 2 Núm. 2 (2009); 147-167 | es |
| dc.source | 2339-3076 | |
| dc.source | 2027-3355 | |
| dc.subject | Modelos ARCH | es |
| dc.subject | modelos GARCH | es |
| dc.subject | volatilidad | es |
| dc.subject | inflación | es |
| dc.title | Deepening the theorical volatility models ARCH - GARCH and an application to the Colombian case | en |
| dc.title | Profundización teórica de modelos de volatilidad ARCH - GARCH y una aplicación al caso colombiano | es |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |