TAR models in financial time series
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https://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485
10.15332/s2027-3355.2014.0002.07
10.15332/s2027-3355.2014.0002.07
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
The performance of TAR models to analyse financial time series is evaluated. Empirically, and using data from the Brasilian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.
En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales.
En este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales.
Abstract
Idioma
Palabras clave
heterocedasticidad condicional, modelo TAR, series temporales rinancieras.