TAR models in financial time series

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dc.creatorMoreno, Ednaes
dc.creatorNieto, Fabio H.es
dc.date2015-01-28
dc.date.accessioned2025-02-05T16:52:28Z
dc.date.available2025-02-05T16:52:28Z
dc.descriptionThe performance of TAR models to analyse financial time series is evaluated. Empirically, and using data from the Brasilian stock market, the TAR model is compared with GARCH models via conditional moments.en
dc.descriptionEn este artículo, se evalúa el desempeño de un modelo autorregresivo de umbrales (TAR),en el análisis de series de tiempo financieras. Se utilizan datos del mercado accionario brasilero y norteamericano a fin de ajustar un modelo; además se realiza una comparación con los modelos GARCH vía los momentos condicionales. es
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/plain
dc.identifierhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485
dc.identifier10.15332/s2027-3355.2014.0002.07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11634/61016
dc.languagespa
dc.publisherUniversidad Santo Tomáses
dc.relationhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485/1658
dc.relationhttps://revistas.usantotomas.edu.co/index.php/estadistica/article/view/1485/3620
dc.sourceComunicaciones en Estadística; Vol. 7 No. 2 (2014)en
dc.sourceComunicaciones en Estadística; Vol. 7 Núm. 2 (2014)es
dc.source2339-3076
dc.source2027-3355
dc.subjectheterocedasticidad condicionales
dc.subjectmodelo TARes
dc.subjectseries temporales rinancieras.es
dc.titleTAR models in financial time seriesen
dc.titleModelos TAR en series de tiempo financierases
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion

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