Medición del riesgo operativo en una sucursal bancaria de la ciudad de Bucaramanga, una aplicación de Redes Bayesianas

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2021-05-14

Authors

Advisor

Hernández Cáceres, Javier

URI

http://hdl.handle.net/11634/34138

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https://www.ustabuca.edu.co/

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Universidad Santo Tomás

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Resumen

La presente investigación, tuvo como objetivo cuantificar el riesgo operativo en la línea de negocio de Banca Minorista de una sucursal bancaria en la ciudad de Bucaramanga, lo cual hizo posible conocer a detalle una metodología basada en enfoques ascendentes para estimar el riesgo operativo u operacional en entidades bancarias. Para lo anterior, se definieron cuatro categorías de estudio de acuerdo al comité de Basilea para medir el riesgo operativo en la sucursal elegida, ellas fueron: Fraude Interno, Fraude Externo, Manejo y Ejecución de Procesos, y Fallas del Sistema e Interrupción del Negocio. Los enfoques mencionados fueron: Redes Bayesianas que corresponden a la clasificación de modelo causal, y distribuciones de pérdidas que pertenecen a modelos estadísticos, las cuales fueron simuladas haciendo uso del método de Montecarlo. Los datos requeridos para alimentar los modelos desarrollados fueron obtenidos mediante valoraciones cuantitativas en forma de probabilidades a priori y condicionales por parte de las creencias de especialistas en Riesgo Operativo en entidades bancarias, y por profesionales que han tenido experiencias y brindan sus servicios en sucursales bancarias tales como la analizada en la presente investigación, los resultados pueden observarse en el capítulo Análisis e Interpretación de Resultados.

Abstract

The objective of this research was to quantify the operational risk in the Retail Banking business line of a bank branch in the city of Bucaramanga, which made it possible to know a detail of a methodology based on bottom-up approaches to estimate the operational or operational risk in Bank entities. For the above, four study categories were defined according to the Basel committee to measure the operational risk in the chosen branch, they were: Internal Fraud, External Fraud, Management and Execution of Processes, and System Failures and Business Interruption. The mentioned approaches were: Bayesian networks that correspond to the causal model classification, and loss distributions that belong to statistical models, which were simulated using the Monte Carlo method. The data required to feed the developed models were obtained through quantitative valuations in the form of a priori and conditional probabilities by the beliefs of specialists in Operational Risk in banking entities, and by professionals who have had experiences and provide their services in bank branches. such as the one analyzed in the present investigation.

Language

spa

Keywords

Citation

Suarez Jiménez,J.R.(2021).Medición del riesgo operativo en una sucursal bancaria de la ciudad de Bucaramanga, una aplicación de Redes Bayesianas [Tesis de Pregrado]. Universidad Santo Tomás,Bucaramanga,Colombia.

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Pregrado Ingeniería Industrial

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