Backtesting Limpio
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2023-04-17
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
El plan de mejora tiene como objetivo brindar una herramienta que permita al área de Riesgo de portafolio evaluar la efectividad del modelo estadístico del cálculo del VaR (Value at risk) que se ejecuta diariamente y que permite evidenciar el valor máximo de pérdida por día que puede tener el portafolio, de tal manera que mediante el comportamiento del mercado los traders puedan ejecutar las operaciones pertinentes y eviten una pérdida de valor al portafolio.
Se presenta el proceso de cálculo del VaR regulatorio que aplica y solicita la Superintendencia Financiera de Colombia, el VaR EWMA que calcula internamente la compañía para un mayor nivel de confianza, finalmente presentar el proceso de evaluación del modelo estadístico del cálculo del VaR utilizando el método de Kupiec bajo un horizonte de tiempo a un (1) año y un nivel de confianza del 99%.
Abstract
The improvement plan objetive to provide a tool that allows the portfolio risk area to evaluate the effectiveness of the statistical model of VaR calculation (Value at risk) that is executed daily and that allows to demonstrate the maximum value of loss per day that the portfolio can have, in such a way that through the behavior of the market traders can execute the relevant trades and avoid a loss of value to the portfolio.
The process of calculation of the regulatory VaR applied and requested by the Financial Superintendency of Colombia, the EWMA VaR that internally calculates the company for a higher level of confidence, is presented. Finally, we present the evaluation process of the statistical model of the VaR calculation using the Kupiec method under a time horizon at one (1) year and a confidence level of 99%.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Cortes Quintero, N. T. (2023). Backtesting Limpio. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.
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