Backtesting Limpio

Cortes Quintero, Nicole Tatiana

Backtesting Limpio

dc.contributor.advisor	Alba Suarez, Miguel Antonio
dc.contributor.author	Cortes Quintero, Nicole Tatiana
dc.contributor.corporatename	Universidad Santo Tomás	spa
dc.contributor.cvlac	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001325299	spa
dc.contributor.googlescholar	https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=hUhRnTwAAAAJ	spa
dc.contributor.orcid	https://orcid.org/0000-0002-1481-2486	spa
dc.coverage.campus	CRAI-USTA Bogotá	spa
dc.date.accessioned	2023-04-19T17:05:16Z
dc.date.available	2023-04-19T17:05:16Z
dc.date.issued	2023-04-17
dc.description	El plan de mejora tiene como objetivo brindar una herramienta que permita al área de Riesgo de portafolio evaluar la efectividad del modelo estadístico del cálculo del VaR (Value at risk) que se ejecuta diariamente y que permite evidenciar el valor máximo de pérdida por día que puede tener el portafolio, de tal manera que mediante el comportamiento del mercado los traders puedan ejecutar las operaciones pertinentes y eviten una pérdida de valor al portafolio. Se presenta el proceso de cálculo del VaR regulatorio que aplica y solicita la Superintendencia Financiera de Colombia, el VaR EWMA que calcula internamente la compañía para un mayor nivel de confianza, finalmente presentar el proceso de evaluación del modelo estadístico del cálculo del VaR utilizando el método de Kupiec bajo un horizonte de tiempo a un (1) año y un nivel de confianza del 99%.	spa
dc.description.abstract	The improvement plan objetive to provide a tool that allows the portfolio risk area to evaluate the effectiveness of the statistical model of VaR calculation (Value at risk) that is executed daily and that allows to demonstrate the maximum value of loss per day that the portfolio can have, in such a way that through the behavior of the market traders can execute the relevant trades and avoid a loss of value to the portfolio. The process of calculation of the regulatory VaR applied and requested by the Financial Superintendency of Colombia, the EWMA VaR that internally calculates the company for a higher level of confidence, is presented. Finally, we present the evaluation process of the statistical model of the VaR calculation using the Kupiec method under a time horizon at one (1) year and a confidence level of 99%.	spa
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Profesional en Negocios Internacionales	spa
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.citation	Cortes Quintero, N. T. (2023). Backtesting Limpio. [Trabajo de Grado, Universidad Santo Tomás]. Repositorio Institucional.	spa
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11634/50381
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Negocios Internacionales	spa
dc.publisher.program	Pregrado Negocios Internacionales	spa
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dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia	*
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2	spa
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/	*
dc.subject.keyword	Backtesting	spa
dc.subject.keyword	Kupiec	spa
dc.subject.keyword	VaR (Value at risk)	spa
dc.subject.keyword	Portfolio risk	spa
dc.subject.lemb	Negocios Internacionales	spa
dc.subject.lemb	Plan de Mejora	spa
dc.subject.lemb	Modelo Estadístico	spa
dc.subject.proposal	Backtesting	spa
dc.subject.proposal	Kupiec	spa
dc.subject.proposal	Riesgo de portafolio	spa
dc.subject.proposal	VaR (Valor en riesgo)	spa
dc.title	Backtesting Limpio	spa
dc.type	bachelor thesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.drive	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.local	Tesis de pregrado	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion