Desempeño de los mercados bursátiles de los países que integran MILA frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón con una visión retrospectiva en el periodo 2007 - 2014
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2015-05-04
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
El presente trabajo inicia con un análisis comparativo del desempeño de los mercados
bursátiles de Chile, Perú y Colombia, países que hoy conforman el Mercado Integrado
Latinoamericano, frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, con una visión
retrospectiva para el periodo 2007 - 2014. El análisis se realizará con los quince valores de
renta variable más representativos por capitalización bursátil1 de los países anteriormente
mencionados con corte al 30 de junio cada año. La base fundamental es la teoría clásica de
las carteras de inversión desarrolladas por Henry Markowitz en 1952 y William Sharpe en
1964, con los cuales se establecieron los lineamentos para la valoración de activos financieros
CAPM (Capital Asset Princing Model) utilizados por los participantes del mercado de
valores; también se emplearon los indicadores de desempeño de carteras aportados por
Sharpe, Jensen, Treynor, entre 1964 y 1967.
Abstract
This paper begins with a comparative analysis of the performance of the stock market of Chile, Peru
and Colombia, countries that now make up the Latin American Integrated Market versus stock market
in the United States, Britain and Japan, with hindsight for the period 2007 - 2014. The analysis was
performed with the fifteen most representative values of equity market capitalization of the
aforementioned countries with the court June 30 each year. The foundation is the classical theory of
investment portfolios developed by Henry Markowitz and William Sharpe in 1952 in 1964, with
which the lineaments for asset pricing CAPM (Capital Asset princing Model) used by market
participants settled securities; performance indicators provided by portfolio Sharpe, Jensen, Treynor,
between 1964 and 1967 were also used.
Idioma
spa
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