Desempeño de los mercados bursátiles de los países que integran MILA frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón con una visión retrospectiva en el periodo 2007 - 2014

Castro Albarracín, Nidia Sirley; Ramírez Osías, Paola Andrea

doi:http://dx.doi.org/10.15332/tg.mae.2020.0693

Desempeño de los mercados bursátiles de los países que integran MILA frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón con una visión retrospectiva en el periodo 2007 - 2014

dc.contributor.advisor	Vernazza Paéz, Álvaro Andrés
dc.contributor.author	Castro Albarracín, Nidia Sirley
dc.contributor.author	Ramírez Osías, Paola Andrea
dc.contributor.cvlac	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000547557
dc.date.accessioned	2017-10-13T18:50:43Z
dc.date.available	2017-10-13T18:50:43Z
dc.date.issued	2015-05-04
dc.description	El presente trabajo inicia con un análisis comparativo del desempeño de los mercados bursátiles de Chile, Perú y Colombia, países que hoy conforman el Mercado Integrado Latinoamericano, frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón, con una visión retrospectiva para el periodo 2007 - 2014. El análisis se realizará con los quince valores de renta variable más representativos por capitalización bursátil1 de los países anteriormente mencionados con corte al 30 de junio cada año. La base fundamental es la teoría clásica de las carteras de inversión desarrolladas por Henry Markowitz en 1952 y William Sharpe en 1964, con los cuales se establecieron los lineamentos para la valoración de activos financieros CAPM (Capital Asset Princing Model) utilizados por los participantes del mercado de valores; también se emplearon los indicadores de desempeño de carteras aportados por Sharpe, Jensen, Treynor, entre 1964 y 1967.	spa
dc.description.abstract	This paper begins with a comparative analysis of the performance of the stock market of Chile, Peru and Colombia, countries that now make up the Latin American Integrated Market versus stock market in the United States, Britain and Japan, with hindsight for the period 2007 - 2014. The analysis was performed with the fifteen most representative values of equity market capitalization of the aforementioned countries with the court June 30 each year. The foundation is the classical theory of investment portfolios developed by Henry Markowitz and William Sharpe in 1952 in 1964, with which the lineaments for asset pricing CAPM (Capital Asset princing Model) used by market participants settled securities; performance indicators provided by portfolio Sharpe, Jensen, Treynor, between 1964 and 1967 were also used.	spa
dc.description.degreelevel	Maestría	spa
dc.description.degreename	Magíster en Ciencias Económicas	spa
dc.format.mimetype	application/pdf
dc.identifier.doi	http://dx.doi.org/10.15332/tg.mae.2020.0693
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/11634/9437
dc.language.iso	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.branch	CRAI-USTA Bogotá	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Economía	spa
dc.publisher.program	Maestría Ciencias Económicas	spa
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dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/
dc.subject.keyword	Performance	spa
dc.subject.keyword	Capital	spa
dc.subject.keyword	Partnership	spa
dc.subject.proposal	Performance	spa
dc.subject.proposal	Capitalización	spa
dc.subject.proposal	Asociación	spa
dc.title	Desempeño de los mercados bursátiles de los países que integran MILA frente a los mercados de Estados Unidos, Inglaterra y Japón con una visión retrospectiva en el periodo 2007 - 2014	spa
dc.type	master thesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.drive	info:eu-repo/semantics/masterThesis
dc.type.local	Tesis de maestría	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion