Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada
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Fecha
2016
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Universidad Santo Tomás
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Resumen
En este trabajo se consideran los modelos TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución
de error generalizada. Se identifica la función de verosimilitud de forma recursiva
y se desarrolla un procedimiento bayesiano para la estimación de estos modelos cuando se
conocen los parámetros estructurales. La metodología se basa en encontrar las densidades
condicionales a posteriori de los parámetros y aplicar el muestreador de Gibbs.
Abstract
In this paper, TAR models with GED noise is considered. The likelihood function recursively
is identified and a Bayesian method for estimation of these models is developed when
the structural parameters are known. The methodology is based on finding the conditional
posterior densities and apply the Gibbs sampler.
Idioma
spa
Palabras clave
Citación
Castro, D. (2016). Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada. (Trabajo de pregrado). Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia
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