Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada

Castro Toloza, Deysi Yurany

Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada

dc.contributor.advisor	Zhang, Hanwen
dc.contributor.author	Castro Toloza, Deysi Yurany
dc.contributor.cvlac	http://scienti.colciencias.gov.co:8081/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001058754
dc.contributor.googlescholar	https://scholar.google.com/citations?user=eaHejyMAAAAJ&hl=en
dc.contributor.orcid	https://orcid.org/0000-0001-9948-791X
dc.coverage.campus	CRAI-USTA Bogotá	spa
dc.date.accessioned	2017-06-29T13:08:12Z
dc.date.available	2017-06-29T13:08:12Z
dc.date.issued	2016
dc.description	En este trabajo se consideran los modelos TAR cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada. Se identifica la función de verosimilitud de forma recursiva y se desarrolla un procedimiento bayesiano para la estimación de estos modelos cuando se conocen los parámetros estructurales. La metodología se basa en encontrar las densidades condicionales a posteriori de los parámetros y aplicar el muestreador de Gibbs.	spa
dc.description.abstract	In this paper, TAR models with GED noise is considered. The likelihood function recursively is identified and a Bayesian method for estimation of these models is developed when the structural parameters are known. The methodology is based on finding the conditional posterior densities and apply the Gibbs sampler.	spa
dc.description.degreelevel	Pregrado	spa
dc.description.degreename	Profesional en estadística	spa
dc.description.domain	http://unidadinvestigacion.usta.edu.co
dc.format.mimetype	application/pdf	spa
dc.identifier.citation	Castro, D. (2016). Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada. (Trabajo de pregrado). Universidad Santo Tomás. Bogotá, Colombia
dc.identifier.instname	instname:Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.reponame	reponame:Repositorio Institucional Universidad Santo Tomás	spa
dc.identifier.repourl	repourl:https://repository.usta.edu.co	spa
dc.identifier.uri	https://hdl.handle.net/11634/3829
dc.language.iso	spa	spa
dc.publisher	Universidad Santo Tomás	spa
dc.publisher.faculty	Facultad de Estadística	spa
dc.publisher.program	Pregrado Estadística	spa
dc.relation.references	Blanco, Liliana: Probabilidad. Primera Edición. Universidad Nacional de Colombia, 2004
dc.relation.references	Moreno, Edna: Modelos TAR en series de tiempo financieras, Universidad Nacional de Colombia, Tesis de Grado, 2010
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dc.relation.references	Tsay, Ruey S.: Analysis of Financial Time Series. Third Edition. John Wiley & Sons, 2010 (Wiley series in probability and statistics)
dc.relation.references	Zhang, Hanwen: TAR modeling with missing data when the white noise process is not Gaussian. Bogotá, Colombia, Universidad Nacional de Colombia, Tesis de Doctorado, 2014
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia	*
dc.rights.accessrights	info:eu-repo/semantics/openAccess
dc.rights.coar	http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
dc.rights.local	Abierto (Texto Completo)	spa
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/	*
dc.subject.keyword	TAR Models
dc.subject.keyword	GED Noise
dc.subject.keyword	Bayesian estimation
dc.subject.keyword	Gibbs Sampler
dc.subject.lemb	Estimación de parámetros -- Métodos estadísticos
dc.subject.lemb	Modelos matemáticos
dc.subject.lemb	Teoría de distribución -- Métodos estadísticos
dc.subject.proposal	Modelos TAR	spa
dc.subject.proposal	Ruido GED	spa
dc.subject.proposal	Estimación bayesiana	spa
dc.subject.proposal	Muestreador de Gibbs	spa
dc.title	Estimación del modelo autorregresivo de umbrales cuando el proceso de ruido sigue una distribución de error generalizada	spa
dc.type	bachelor thesis
dc.type.coar	http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
dc.type.coarversion	http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa
dc.type.drive	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
dc.type.local	Tesis de pregrado	spa
dc.type.version	info:eu-repo/semantics/acceptedVersion